Skrov Glidande Medelvärde Histogram

Utvecklat av Alan Hull, det är en indikator som löser problemet med att göra ett rörligt medelvärde mer reaktivt mot nuvarande prisaktivitet. Hull Moving Average eliminerar nästan lagret och klarar av att förbättra utjämningen. HMA lyckas hålla fast vid snabba förändringar i prisaktiviteten, eftersom den har överlägsen utjämning över ett enkelt rörligt medelvärde av samma period. HMA sysselsätter vägda rörliga medelvärden (WMA) och dämpar utjämningseffekten. Det kan beräknas enligt följande: HMA (n) WMA (2WMA (n2) 8211 WMA (n)), sqrt (n)) Först måste vi ta WMA för de senaste n2-data och multiplicera den med 2. Därefter, Vi måste subtrahera WMA för de sista n-data. Därefter måste vi ta det värdet och använda kvadratroten av n. Därefter måste vi beräkna WMA för dessa två värden (det är WMA sqrt av n av det minnda värdet). Eftersom kvadratroten truncates värden, bör vi välja en n som är en perfekt kvadrat, till exempel 4, 9, 16 etc. Denna indikator kan användas på alla sätt som traditionella glidande medelvärden används, med undantag för crossover-signaler, eftersom Den senare beror på fördröjning. Binary Tribune grundades 2013 och syftar till att ge sina läsare noggrann och faktisk finansiell nyhetsdekning. Vår hemsida är inriktad på stora segment i finansmarknadslagret, valutor och råvaror och en interaktiv fördjupad förklaring av viktiga ekonomiska händelser och indikatorer. Finansiell riskupplysning BinaryTribune ansvarar inte för förlust av pengar eller skada som orsakas av att förlita sig på informationen på denna webbplats. Handelskurser, lager och råvaror på margin ger hög risk och kan inte vara lämpliga för alla investerare. Innan du bestämmer dig för handel med utländsk valuta bör du noggrant överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och riskappetit. Cookies policy Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen och att känna dig bättre. Genom att besöka vår webbplats med din webbläsare för att tillåta cookies godkänner du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Kopiera Copyright 2017 mdash Binär Tribune. All Rights ReservedHull Moving Average Beskrivning Hull Moving Average (även känd som Hull Average) utvecklades av Alan Hull till genomsnittspris (jämn prisfluktuation) och minskar en fördröjning som andra glidande medelvärden har. Teknisk analys, signaler och handelssystem I teknisk analys. Framsteg Hull MA kan användas på samma sätt som andra rörliga medelvärden används: för att definiera en trend: Förskjutande Hull Flyttande medelvärde (med positiv lutning) indikerar hausseutveckling och minskande Hull Average (med negativ lutning) indikerar bearish trend för att generera signaler: På grund av den lilla fördröjningen är det svårt att generera buysell signaler på överkanten av Hull MA och Price. Signaler kan dock genereras på Hulls övergångar och andra glidande medelvärden som en del av andra tekniska indikatorer som är gemensamma för alla glidande medelvärden. På QQQ lagerdiagrammet nedan kan du se och jämföra Hull (röd linje) och Simple (blue line) Moving Averages. Båda har 20-bar period inställning. Du kan se att båda dem smidigt pris, men Hull MA har mycket liten fördröjning jämfört med SMA. Du kan också se varför det kan vara svårt att generera signaler för överkorsning av pris och hålmedelvärde - det rör sig för nära pris. Alla andra kombinationer, såsom övergångar av två Hull MAs eller crossovers av Hull MA och andra typer av MA kan användas för att generera BuySell signaler. Diagram 1. QQQ lagerdiagram med Hull MA (röd linje) och SMA (blå linje). Formel och beräkningar Hull Rörande Medelvärden beräkningar baseras på flera vägda rörliga medelvärden (WMA). Det första steget i beräkningen skulle vara att definiera tre perioder som är baserade på en vald av en användarperiod: P1 Period vald av en användare P2 P1 2 P3 Kvadratisk rot av P1 I det andra steget måste du beräkna skillnaden mellan dubbel WMA Och WMA med P2 och P1 streckperioder respektfullt: MMA 2 x WMA (Pris, P2) - WMA (Pris, P1) I det sista steget används en annan WMA för att få Hull Moving Average: Upphovsrätt 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Alla rättigheter förbehållna. Det här materialet får inte publiceras, sändas, omskrivas eller omfördelas. Våra sidor skannas hela tiden. Om vi ​​ser att något av vårt innehåll publiceras på en annan webbplats, kommer vår första åtgärd att rapportera denna webbplats till Google och Yahoo som en spamwebbplats. Ansvarsbegränsning Sekretess 169 1997-2017 MarketVolume. Alla rättigheter förbehållna. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. All Rights Reserved. Hull moving average MACD Detta är den typiska MACD-indikatorn (Moving Average Convergence Divergence) som gjorts av Hull-glidande medelvärde. MACD är gjord av skillnad på 2 glidande medelvärden, en snabb och en långsammare (12 och 26 perioder). Då är signallinjen gjord av ett enkelt rörligt medelvärde av 9 perioder av detta skillnadsvärde. Ingen information på denna webbplats är investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Handel kan utsätta dig för risk för förlust större än dina insättningar och är endast lämplig för erfarna investerare som har tillräckliga finansiella medel för att bära sådan risk. ProRealTime ITF-filer och andra bilagor: Ny PRC finns nu också på YouTube, prenumerera på vår kanal för exklusivt innehåll och handledning. Varning: Trading kan utsätta dig för risk för förlust större än dina insättningar och är endast lämplig för erfarna kunder som har tillräckliga ekonomiska medel Att bära sådan risk. Artiklarna, koderna och innehållet på denna webbplats innehåller endast generell information. De är inte personliga eller investeringsråd eller en uppmaning att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Varje investerare måste själv bedöma om det är lämpligt att handla ett finansiellt instrument till sin egen finansiella, skattemässiga och rättsliga situation. För att hjälpa oss att kontinuerligt erbjuda dig den bästa upplevelsen på ProRealCode använder vi cookies. Genom att klicka på Fortsätt accepterar du vår användning av dem. Du kan också kolla vår sekretesspolicysida för mer information. FortsättHMA lyckas hålla fast vid snabba förändringar i prisaktiviteten och samtidigt ha överlägsen utjämning över en SMA av samma period. HMA sysselsätter viktade glidmedel och dämpar utjämningseffekten (och resulterande fördröjning) genom att använda periodens kvadratrots i stället för själva perioden. Utvecklat av Alan Hull. HMA (int period) HMA (IDataSeries input. Int period) Returnerar standardvärdet HMA (int period) int barsAgo HMA (IDataSeries input. Int period) int barsAgo double Tillåter denna metod via ett indexvärde int barsAgo returnerar indikatorvärdet för de refererade bar.